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[主观题]
常用的收益率曲线策略包括()。(1分)
此题为多项选择题。
答案
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此题为多项选择题。
第1题
A.使用隐含波动率计算delta进行期权对冲会使得整体收益率曲线更加平滑,但是最终收益会变得不确定。
B.判断正确了未来的实际波动率,就可以确保GammaScalping策略盈利。
C.增加期权的对冲频率,可以使得整体收益更加确定。
D.期权的对冲不光包括期权建仓时的对冲,还包括后续由于行情变化,gamma带来的新增delta的对冲。
第3题
A.收益率曲线策略是指通过预期国债收益率曲线形状的变化来调整投资组合的头寸
B.债券的收益率曲线描述了债券的收益率和价格之间的关系
C.债券收益率曲线的变动可分为平行移动和非平行移动
D.债券收益率曲线的非平行移动是指所有期限的收益率变动的基点相同
第9题
A.利率、汇率、收益率曲线需要市场化
B.长期缺乏短期投资
C.风险管理机制需要市场化
D.要破除人民币国际化的制度障碍
E.建立科学合理的监管协调体系