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题目内容
（请给出正确答案）
A.该策略最大损失35元
B.该策略为顶部跨式组合
C.该策略最大收益为35元
D.该策略为底部跨式组合
答案
更多“以7.5元的期权费出售某股票执行价格为100的12月份买权，同时以27.5元的期权费出售该股票相同执行价格的12月份卖权。以下说法正确的有()。”相关的问题
第1题
A．2元
B．3元
C．5元
D．8元
第2题
目的：练习套期保值的会计处理。
资料：ABC公司于20×8年10月1日按9.5元/股买入10000股X公司股票作为可供出售金融资产。为规避股价下跌风险，于同日买入4个月后到期的股票认沽权证，标的物为X公司股票，执行价格为每股10元，期权费为4000元。套期有效性评估以投资的公允价值变动及认沽权证内在价值的变动作为基础。20×8年12月31日，X公司股票市价为每股7元，20×9年2月1日，ABC公司将X公司股票以每股6元出售，并执行认沽权证的卖权。
要求：编制以上业务的会计分录。
第3题
A.4月行权价格为50的认沽期权，期权价格 0.1元
B.4月执行价格为60的认沽期权，期权价格 0.2元
C.4月执行价格为69的认沽期权，期权价格 2.2元
D.4月执行价格为75的认沽期权，期权价格 5.15元
第4题
第6题
第7题
期权的出售者在出售期权之后，在有效期内，根据股票或债券价格的变化，对是否执行期权有选择的权利。( )
第8题
1年期欧式股票期权：当前股票价格为90元/股，期权合同中1年后的执行价格为100元/股．已知无风险利率为10%，股票的连续收益率标准差为0.3． 试分别用布莱克-舒尔斯公式和随机游动模型计算买入期权和卖出期权的价格．
第9题
第11题
A.买方不会执行期权；
B.买方执行期权可以获利；
C.买方的亏损随市价的降低而增加；
D.买方的盈利正是卖方的损失。
