题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
如果股价下跌,而看涨期权价格上升。则看涨期权隐含的风险有何变化?
答案
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第1题
如果股票价格上升,则该股票的看跌期权价格(),它的看涨期权价格()
A.下跌 上涨
B.下跌 下跌
C.上涨 下跌
D.上涨 上涨
第2题
第3题
A.0.33
B.0.28
C.0.26
D.0.42
第4题
A.期权价值为8.78元
B.上行概率为0.4407
C.计息期折现率为2.02%
D.期权价值为8.61元
第7题
列出三个月后股价分别为ST=700美元、840美元、900美元、960美元情况下每种资产组合方式可实现的利润。在一张图上画出每种资产组合方式的利润与ST的关系。 d.哪种资产组合方式的风险更大?哪种Beta值更高? e.说明为什么c中给出的数据并不违背看跌期权与看涨期权平价关系。
第8题