题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
其他条件不变,股票欧式看涨期权的价格与下列因素正相关()。
A.股价
B.到期时间
C.执行价格
D.股价的波动性
答案
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A.股价
B.到期时间
C.执行价格
D.股价的波动性
第1题
A.6.89
B.14
C.13.11
D.6
第3题
A.此权利为美式看涨期权
B.此权利为欧式看涨期权
C.此权利为美式看跌期权
D.此权利为欧式看跌期权
第4题
第6题
A.1.59
B.1.48
C.1.69
D.1.87
第7题
A.股票期权处于虚值状态时意味着期权价格等于时间溢价
B.其它条件不变,离到期时间越远,时间溢价越大
C.看涨期权处于虚值状态仍可按正的价格出售是因为标的价格仍具有波动性
D.期权的时间价值和货币的时间价值都是时间越长价值越大,二者是相同的概念
第8题
A.0.33
B.0.28
C.0.26
D.0.42
第9题
A.0.30元
B.0.31元
C.0.32元
D.0.33元
第10题
第11题
A.买方可以$138的价格购买现价为$145的股票;
B.买方每股获利$7;
C.买方的利润为$600;
D.买方的盈利正是卖方的损失。