请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
如果真实的模型是Yi=β1Xi-μt，但你却拟合了一带截距项的模型
Yi=α0+α1Xi+vi
试评述这一设定误差的后果。
答案
这里的误设主要是增加了一常数项，即出现的是增加无关变量的错误(增加了一个取值恒为1的变量)，其后果将是估计量是无偏且一致的，但方差并不具有最小性。
更多“如果真实的模型是Yi=β1Xi－μt，但你却拟合了一带截距项的模型 Yi=α0＋α1Xi＋vi 试评述这一设定误差的后果。”相关的问题
第1题
(1)如果真实的模型是Yi=β1Xi+μi，但你却拟合了一个带截距项的模型Yi=α0+α1Xi+νi，试评述这一设定误差的后果。
(2)在(1)中，假设真实的模型是带截距项的模型，而你却对过原点的模型进行了普通最小二乘回归。请评述这一模型误设的后果。
第3题
月期国库券的真实利率。事后真实利率(近似)为r3t=i3t-inft，其中i3t是3月期国库券利率，inft是年通货膨胀率[Mankiw(1994，Section6.4)]。存货变化Ainven，是当年的存货投资，将civen也就是GDP的变化联系起来的存货投资的加速数模型为：
其中，β1＞0[比如参见Mankiw(1994，Chapter17)。
(i)利用INVEN.RAW中的数据估计这个加速数模型。以通常格式报告结果并解释方程含义。β1是统计上大于0的吗？
(ii)如果真实利率上升了，那么持有存货投资的机会成本上升，所以真实利率上升将导致存货下降。把真实利率加进加速数模型并讨论所得到的结论。
(iii)真实利率的水平值形式比其一阶差分形式Δr3t更有效吗？
第4题
关于二元离散选择模型的原始形式yi=XiB+μi，下列表述错误的是()。
A．可以直接根据原始形式进行参数估计
B．该模型的随机干扰项具有异方差性
C．E(yi)=XiB，而XiB没有处于[0，1]范围内的限制，此式就会产生矛盾
D．根据随机干扰项的不同分布，模型可分为Probit模型和Logit模型
第5题
对下列模型：
(a)Yi=α+βXi+2Zi+ui
(b)Yi=α+βXi-βZi+ui
求出β的最小二乘估计值，并将结果与下面的三变量回归方程的最小二乘估计值作比较：
(c)Yi=α+βXi+γZi+ui
你认为哪一个估计值更好？
第6题
一元线性回归模型，Yi=β0+β1X1+μi(i=1，…，n)中，总体方差未知，检验H0:β1=0时，所用的检验统计量服从()。
A．F(1，n-2)
B．t(n-1)
C．F(1，n-1)
D．t(n)
第7题
下面数据是依据10组X和Y的观察值得到的：
∑Yi=1110，∑Xi=1680，∑XiYi=204200
假定满足所有的经典线性回归模型的假设。求：
(1)β1和β2？
(2)β1和β2的标准差？
(3) R2？
(4)对β1、β2分别建立95%的置信区间？利用置信区间法，你可以接受零假设:β2=0吗？
第8题
A、E(ut)=0
B、var(ut)=σ2
C、cov(ut,us)=0
D、cov(xt,ut)=0
E、ut服从分布N(0,σ2)
第9题
变化规律是;当单位时间收入T大于支出S时(见7.1节(9)式)E增加,T小于S时E减少,E的变化串与T-s成正比。
(1)建立关于E(t)的方程,求x(t),E(t)的平衡点并讨论其稳定性。
(2)将所得结果与7.1节的效益榄型和捕捞过度模型进行比较。
第10题
如果模型yt=B.0+B.1xt+ut存在序列相关，则()。
A.C.ov(xt,ut)=0
B.C.ov(ut,us)=0(t≠s)
C.C.ov(xt,ut)≠0
D.C.ov(ut,us)≠0(t≠s)
第11题
率变化△mem之间存在如下关系：pcr GDP=3-2-A mem。如果失业率是稳定的， 那么真实GDP将每年增长3%。失业率每增加一个百分点， 真实GDP就下降2个百分点。(这不应该被理解成任何因果关系; 它更像是统计上的一种描述。)为了看出美国经济是否支持奥肯定律，我们通过误差项来设定一个容许存在偏差的模型：
