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[单选题]

资本资产定价模型的基础是（）

A.法玛的有效市场假说

B.夏普的单一指数模型

C.马科维茨证寿组合理论

D.套利定价模型

答案

C、马科维茨证寿组合理论

发布时间：2023-04-08

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第1题

资本资产定价模型是由( )等人在20世纪60年代提出的。

A.尤金·法玛

B.约翰·林特纳

C.威廉·夏普

D.邓肯·布莱克

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第2题

资本资产定价模型以投资组合理论和资本市场理论为基础分析风险报酬的理论模型。（)

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第3题

从资本资产定价理论的假设中可以看出，该模型建立的基础是（)。

A.社会公正性

B.资产分散性

C.市场完善性

D.结果对性

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第4题

计算普通股资金成本，常用的方法包括评价法和资本资产定价模型法。（)

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第5题

詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础,而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

普通股资金成本的计算方法有（)。

A.德尔菲法

B.股利增长模型法

C.资本资产定价模型法

D.税前债务成本加风险溢价法

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第7题

若预计投资收益率将不稳定变动，进行留存收益成本估算的方法可以采用( )。

A.资本资产定价模型法

B.股利增长模型法

C.风险溢价法

D.风险收益率调整法

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第8题

根据评估方法的不伺，自下而上法也可以分为定性的自下而上法和定量的自下而上法两类。以下模型中属

于定量的自下而上法的是()。

A．模拟理论与内部因果模型

B．情景分析模型与内部因果模型

C．模拟理论与情景分析模型

D．内部因果模型与资本资产定价模型

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第9题

数学、统计学等理论的发展，为金融风险管理方法的演变提供了数理基础和技术手段。下列陈述不正确的

是()。

A．夏普通过在分析中引入无风险资产，提出了分离定理

B．美国经济学家约翰．林特尔等人分别独立提出了资本资产定价模型，开创了现代资产定价理论的先河

C．马克维茨提出了均值和方差的概念，并就此拉开了现代风险管理的序幕

D．套利定价模型是美国经济学家罗斯于1976年，针对均值和方差模型的一些局限性而提出的

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第10题

操作风险来源的复杂性、重大损失的小概率特征，都使得操作风险的计量不同于其他风险。通常情况下，操

作风险的自上而下法基于()来计量风险。

A．收入波动性

B．资本资产定价模型

C．参数计量方法

D．以上说法都正确

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第11题

在资本资产定价模型公式中，Kf代表的含义是()。

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