甲股票目前价格是39元，其1个月后到期行权价格为40元的认购期权价格为2元，则构建备兑开仓策略的成本是每股（)元

A.41

B.79

C.37

D.1

答案

发布时间：2023-02-02

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第1题

某股票目前价格为40元，假设该股票1个月后的价格要么为42元，要么38元。连续复利无风险年利率为8%。请问1个月期的协议价格等于39元的欧式看涨期权价格等于多少？

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第2题

假设甲公司股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为6元，到期时间是9

个月。9个月后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。要求： (1)确定可能的到期日股票价格； (2)根据执行价格计算确定到期日期权价值； (3)计算套期保值比率； (4)计算购进股票的数量和借款数额； (5)根据上述计算结果计算期权价值； (6)根据风险中性原理计算期权的现值(假设股票不派发红利)。

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第3题

wasatch公司看涨期权的报价出现在你的电脑屏幕上。你注意到还有两个月到期的看涨期权的报价为13．8

75美元，而3个月后到期的看涨期权的报价为16．125美元。股票的方差为0．2，当前价格为110美元。该期权的行权价为100美元。无风险利率为5％。请问你应买入哪一份期权？还是二者都买入？本题假定你相信Black—Scholes能够正确地对看涨期权进行定价。

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第4题

Z公司是一高科技公司，其普通股价格为每股23美元。股票存在买入期权，到期期限为3个月，执行价格为18美元，期权

价格为5.30美元。估计以后3个月股票的标准差为0.50。目前短期国库券的年率为6%。试用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权是高估、低估还是定价适当？

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第5题

股票的当前价格为40美元，已知在1个月后股票的价格将可能变为42美元或者38美元，无风险利率为8%（连续复利)，执行价格为39美元、1个月期限的欧式看涨期权价值是（)美元

A.1.59