2023年初级银行从业资格风险管理考试每日一练（2023年10月01日）

2023年初级银行从业资格风险管理考试每日一练是优题宝根据初级银行从业资格考试的大纲和教材中的相关知识点整理的试题集（参考答案见文章末尾）。你可以通过“初级银行从业资格考试优题宝”进行试题练习，这个小程序包含了初级银行从业资格风险管理考试相关知识点的全部题型，对考试重点及难点做了相应的梳理，可以帮助你提高考试成绩，充分展现自己的能力，助您顺利通过考试！以下为本考试部分试题内容，答案在文末。

1、操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括（）。
A.流程分析法
B.德尔菲法
C.引导会议法
D.随机法

2、商业银行的经营原则包括（）。
A.安全性
B.流动性
C.服务性
D.效益性
E.稳固性

3、下列选项属于华尔街的第二次数学革命的重要理论是（）。
A.马柯维茨资产组合理论
B.布莱克—斯科尔斯期权定价模型
C.夏普的资本资产定价模型
D.B—S期权定价模型
E.金融产品的定价

4、一般而言，商业银行规模越大，抵抗风险能力越强，意味着商业银行面临的风险因素（）。
A.越小
B.越大
C.无法判断
D.以上都不正确

5、按照《巴塞尔新资本协议》的规定，以下各项应进入交易账户的有（）。
A.可转让证券
B.向客户提供结构性投资且进行了完全对冲的衍生产品头寸
C.集合投资份额
D.存款证
E.为对冲银行账户风险而持有的头寸

6、（）是指由于意外事件,商业银行的政策调整,市场表现或日常经营活动所产生的负面结果,可能会对商业银行通过持续努力,长期信任建立起来的无形资产造成损失的风险。
A.法律风险
B.战略风险
C.声誉风险
D.操作风险

7、一般来说，高校等机构类客户的固定资产投资规模大，财务制度较健全，因此这类客户的信用风险较小。（  ）

Y.对
N.错

8、关于关联授信比例中商业银行关联法人或其他组织，下列表述不正确的是（  ）。
A.商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织
B.与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人或其他组织
C.商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行10%以上股份或表决权的非自然人股东
D.不包括商业银行

9、根据《巴塞尔新资本协议》，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约 （）

A.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
B.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现
C.某借款企业已破产，由此将不归还欠款
D.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

10、
信用风险监管指标不包括（）。

A.不良资产率
B.不良贷款率
C.单一客户授信集中度
D.存贷款比率

11、在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（  ）。
A.损失的影响程度
B.总损失数额信息
C.损失事件发生的时间、发生的单位信息
D.总损失中收回部分信息
E.损失事件发生的主要原因的描述信息

12、现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。
A.每月参照市场定价
B.每日参照市场定价
C.每日财务报表定价
D.每月财务报表定价

13、关于风险价值(VaR)，下列表述正确的有（  ）。
A.风险价值并非是指实际发生的最大损失
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.VaR的计算涉及俩个因素，即置信水平、持有期的选取
D.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长
E.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

14、下列关于我国反洗钱监管体制的表述不正确的是（  ）。
A.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作
B.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议牵头单位
C.我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”
D.“多部门配合”是指银保监会，证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

【参考答案】
1D
2A,B,D
3B,D
4B